A matemática das sequências

Aula 8 de 12 do curso “Prop trading”. Grátis, com animações e teste.

Sequências acontecem

Até uma boa estratégia com 50% de acerto vai ter cinco stops seguidos. Em 100 trades isso acontece em uns 8 de cada 10 casos. Então a pergunta não é “vai ter sequência”, e sim “a conta sobrevive”. Quem decide é o tamanho do risco.

Risco contra a sequência

Seis stops seguidos com 0,5% dão −3%: chato, mas tranquilo. Com 1%, −6%, ainda vivo. Com 2%, −12%, e o limite total de 10% já estourou. Com 3%, −18%. A mesma sequência, resultado diferente, só pelo tamanho do risco.

Quantos trades até a meta

Suponha uma estratégia que acerta 45% com alvo 2R. Em média cada trade dá 0,45 × 2 − 0,55 × 1 = 0,35R. Meta de 8% com risco de 1% são 8R, cerca de 23 trades. Duas semanas tranquilas. Não tem pressa, e a pressa é justamente o que quebra contas.

Depois da sequência: menos, não mais

Erro comum: depois de três stops, aumentar o lote “pra recuperar”. Assim uma sequência normal vira reprovação. Faça o contrário: depois de 2–3 stops seguidos, corte o risco pela metade ou encerre o dia. O mercado não vai a lugar nenhum; sua conta sem plano, talvez vá.

Perto da meta? Não acelere

Outra armadilha: falta 1% pra meta e dá vontade de fechar com um trade grande. Se o stop bater, você volta uma semana, como a Mira no gráfico. Complete a meta com o mesmo risco de sempre. As regras são as mesmas no começo e no fim do desafio.

Teste-se

1. Uma estratégia acerta 50%. Ela vai ter uma sequência de 5 stops?
   Resposta certa: Provavelmente sim: em 100 trades acontece na maioria das vezes. Sequências fazem parte da estatística de qualquer estratégia. Por isso o risco é escolhido pra conta sobreviver.
2. Depois de três stops seguidos, a Mira quer dobrar o lote. O que é mais sensato?
   Resposta certa: Cortar o risco pela metade ou encerrar o dia. Uma sequência é hora de proteger a conta. Menos risco ou uma pausa evitam que uma sequência normal vire reprovação.
3. Falta 1% pra meta de 8%. Qual o melhor jeito de fechar?
   Resposta certa: Com o risco de sempre, em alguns trades. A meta não foge. Um trade grande no fim pode te fazer voltar uma semana.

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