Drawdown máximo: estático e móvel
Aula 5 de 12 do curso “Prop trading”. Grátis, com animações e teste.
O limite total
Max loss, ou drawdown máximo, é quanto dá pra perder no desafio todo. Normalmente 10%: numa conta de $100.000 ela não pode cair abaixo de $90.000. É o segundo jeito de reprovar, só que lento: não um trade ruim, mas uma série de pequenas perdas seguidas.
Drawdown estático
A linha fica parada: $90.000 e pronto. A Mira ganha $5.000 e a margem até a linha sobe para $15.000. Quanto mais lucro, mais tranquilo operar. É a opção mais suave para o trader, e é a que um iniciante deve procurar.
Drawdown móvel (trailing)
Aqui a linha sobe atrás do pico da conta. A conta chega a $104.000 e a linha sobe para $94.000. Ela nunca desce. Ou seja, o lucro que você devolve ao mercado come sua margem. Um trade ficou verde e voltou, e agora há menos espaço para erro.
No fechamento ou em tempo real
Há dois tipos de trailing. No fechamento do dia (end of day): a linha se move uma vez por dia pelo saldo final. Em tempo real (intraday): a cada novo pico, até com lucro flutuante de um trade aberto. O segundo é mais rígido: um trade foi a +$2.000 e voltou a zero, e sua margem já está $2.000 menor.
Onde o trailing para
Em muitas empresas o trailing congela quando a linha chega ao saldo inicial. Por exemplo, uma conta de $100.000 cresce para $110.000, a linha sobe para $100.000 e para ali. Procure isso nas regras antes de pagar: disso depende como operar depois dos primeiros lucros.
Teste-se
- Limite estático de 10%, a conta de $100.000 subiu para $106.000. Quanta margem a Mira tem até o piso?
Resposta certa: $16.000. O piso estático fica em $90.000: $106.000 − $90.000 = $16.000. - Trailing de 10% do pico. A conta chegou a $104.000 e agora está em $101.000. Onde está o piso?
Resposta certa: $94.000. O piso conta do pico: $104.000 − $10.000 = $94.000. Ele não desce junto com o saldo. - Qual trailing é mais rígido para o trader?
Resposta certa: Em tempo real: se move até com lucro flutuante. Se o piso sobe a cada pico, até o lucro temporário que o mercado leva come sua margem.
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