Математика серий
Урок 8 из 12 курса «Проп-трейдинг: курс с нуля». Бесплатно, с анимациями и тестом.
Серии случаются
Даже у хорошей стратегии с 50% прибыльных сделок серия из пяти стопов подряд — обычное дело. На отрезке в 100 сделок она появляется примерно в 8 случаях из 10. Значит, вопрос не «будет ли серия», а «переживёт ли её счёт». Это и решает размер риска.
Риск против серии
Шесть стопов подряд при риске 0,5% — минус 3%, неприятно, но спокойно. При 1% — минус 6%, ещё живы. При 2% — минус 12%, и общий лимит 10% уже пробит. При 3% — минус 18%. Одна и та же серия, а итог разный только из-за размера риска.
Сколько сделок до цели
Пусть стратегия выигрывает 45% сделок с целью 2R. В среднем каждая сделка даёт 0,45 × 2 − 0,55 × 1 = 0,35R. Цель 8% при риске 1% — это 8R, то есть около 23 сделок. Это пара спокойных недель. Спешить некуда, а спешка как раз и ломает счёт.
После серии — меньше, а не больше
Частая ошибка: после трёх стопов увеличить лот, «чтобы отбиться». Так обычная серия превращается в провал. Правильно наоборот: после 2–3 стопов подряд уменьши риск вдвое или закончи день. Рынок никуда не денется, а твой счёт без плана может.
Почти у цели — не ускоряйся
Ещё одна ловушка: до цели остался 1%, и хочется добить его одной крупной сделкой. Если сработает стоп, откатишься на неделю назад, как Мира на графике. Добирай цель тем же риском, что и всегда. Правила одинаковы и в начале челленджа, и в самом конце.
Проверь себя
- Стратегия выигрывает 50% сделок. Будет ли у неё серия из 5 стопов подряд?
Правильный ответ: Скорее всего да: за 100 сделок это случается в большинстве случаев. Серии — часть статистики любой стратегии. Поэтому риск выбирают так, чтобы счёт их пережил. - После трёх стопов подряд Мире хочется удвоить лот. Что разумнее?
Правильный ответ: Уменьшить риск вдвое или закончить день. Серия — время сберечь счёт. Меньший риск или пауза не дают обычной серии превратиться в провал. - До цели 8% осталось 1%. Как лучше её добрать?
Правильный ответ: Тем же риском, что и всегда, за несколько сделок. Цель никуда не убежит. Крупная сделка в конце рискует откатить тебя на неделю назад.