Счёт $2000, правило 1%. Сколько можно потерять, если сработает стоп?

$20. 1% от $2000 — это $20. Это риск, а не размер позиции: позиция будет больше и зависит от стопа.

Риск $10, стоп в 4% от входа. Какой размер позиции?

$250. Позиция = риск ÷ стоп = $10 ÷ 0,04 = $250. Если стоп сработает, 4% от $250 и будут те самые $10.

Почему риск 10% на сделку — плохая идея, даже если стратегия хорошая?

Обычная серия убытков сносит большую часть счёта. 10 убытков подряд при риске 10% — это −65%, и для возврата нужно +186%. Серии убытков бывают у всех.

Правило 1%

Урок 11 из 16 курса «Фьючерсы с нуля: курс с нуля». Бесплатно, с анимациями и тестом.

Сколько можно терять за раз

Главное правило выживания на фьючерсах: в одной сделке рискуй не больше 1% счёта. Риск — это сколько ты потеряешь, если сработает стоп. У Ники $500, значит, её риск на сделку — $5. Звучит скучно, но в этом весь смысл: счёт должен пережить длинную серию ошибок, ведь они будут у всех, даже у профи.

Считаем позицию за 30 секунд

Формула одна: позиция = риск ÷ расстояние до стопа. Ника нашла на графике место для стопа в 2% от входа. Риск $5 ÷ 2% = позиция $250. Плечо выбираем последним: с ×5 маржа будет $50, а ликвидация примерно в 20% от входа, далеко за стопом. Именно так ты будешь открывать первую сделку в учебном терминале.

Почему не 10%

Даже хорошая стратегия иногда даёт 10 убытков подряд. С риском 1% это −9,6% счёта: неприятно, но работать дальше можно. С риском 10% это −65%. А чтобы вернуться из −65% в ноль, нужно заработать +186%. Большие ставки не ускоряют путь к цели, они почти гарантируют, что ты до неё не дойдёшь.

Так считают профи

Это не мы придумали. Александр Элдер в книге «Как играть и выигрывать на бирже» советует рисковать не больше 2% на сделку и останавливаться до конца месяца, если счёт упал на 6%. Ван Тарп предлагает считать сделки в R, где 1R — твой риск: «+3R» сразу говорит, что прибыль втрое больше риска. А Марк Дуглас в «Дисциплинированном трейдере» объясняет, что одна сделка — почти случайность, а преимущество видно только на длинной серии.

Проверь себя

Счёт $2000, правило 1%. Сколько можно потерять, если сработает стоп?
Правильный ответ: $20. 1% от $2000 — это $20. Это риск, а не размер позиции: позиция будет больше и зависит от стопа.
Риск $10, стоп в 4% от входа. Какой размер позиции?
Правильный ответ: $250. Позиция = риск ÷ стоп = $10 ÷ 0,04 = $250. Если стоп сработает, 4% от $250 и будут те самые $10.
Почему риск 10% на сделку — плохая идея, даже если стратегия хорошая?
Правильный ответ: Обычная серия убытков сносит большую часть счёта. 10 убытков подряд при риске 10% — это −65%, и для возврата нужно +186%. Серии убытков бывают у всех.

← Сколько стоит сделка План сделки и соотношение риска к прибыли →