Las matemáticas de las rachas
Lección 8 de 12 del curso «Prop trading». Gratis, con animaciones y un test.
Las rachas ocurren
Incluso una buena estrategia con 50% de aciertos tendrá cinco stops seguidos. En 100 operaciones eso pasa en unos 8 de cada 10 casos. Así que la pregunta no es “habrá racha”, sino “sobrevivirá la cuenta”. Eso lo decide el tamaño del riesgo.
Riesgo contra la racha
Seis stops seguidos con 0,5% son −3%: molesto pero tranquilo. Con 1%, −6%, aún vivos. Con 2%, −12%, y el límite total del 10% ya se rompió. Con 3%, −18%. La misma racha, distinto resultado, solo por el tamaño del riesgo.
Cuántas operaciones hasta el objetivo
Supón una estrategia que gana el 45% con objetivo 2R. De media cada operación da 0,45 × 2 − 0,55 × 1 = 0,35R. Un objetivo del 8% con riesgo del 1% son 8R, unas 23 operaciones. Un par de semanas tranquilas. No hay prisa, y la prisa es justo lo que rompe cuentas.
Tras una racha: menos, no más
Error común: tras tres stops, subir el lote “para recuperar”. Así una racha normal se convierte en un reto perdido. Haz lo contrario: tras 2–3 stops seguidos, reduce el riesgo a la mitad o termina el día. El mercado no se va a ninguna parte; tu cuenta sin plan, quizá sí.
¿Cerca del objetivo? No aceleres
Otra trampa: queda un 1% para el objetivo y quieres rematarlo con una operación grande. Si salta el stop, retrocedes una semana, como Mira en el gráfico. Termina el objetivo con el mismo riesgo de siempre. Las reglas son iguales al principio del reto y al final.
Ponte a prueba
- Una estrategia gana el 50%. ¿Tendrá una racha de 5 stops seguidos?
Respuesta correcta: Probablemente sí: en 100 operaciones pasa la mayoría de las veces. Las rachas son parte de la estadística de cualquier estrategia. Por eso el riesgo se elige para sobrevivirlas. - Tras tres stops seguidos, Mira quiere duplicar el lote. ¿Qué es más sensato?
Respuesta correcta: Reducir el riesgo a la mitad o terminar el día. Una racha es momento de proteger la cuenta. Menos riesgo o una pausa evitan que una racha normal se vuelva un fracaso. - Queda un 1% para el objetivo del 8%. ¿Cómo terminarlo mejor?
Respuesta correcta: Con el riesgo de siempre, en varias operaciones. El objetivo no se escapa. Una operación grande al final puede hacerte retroceder una semana.
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